En el año 2002 Megadeth se separó hasta que Dave Mustaine reformó la banda en el año 2004, grabó el disco The System Has Failed con músicos sesionistas, para luego salir a girar en promoción del mismo. Para dicho tour, Mustaine enlistó en sus filas al bajista de Iced Earth, James MacDonough.



En el año 2004, Ellefson demandó a Mustine por 18 millones y medio de dólares. El motivo fue netamente económico y un claro conflicto de intereses por los derechos de la banda. A pesar de todas estas discrepancias, estos dos amigos eternos hicieron las paces y Ellefson volvió a la banda en el 2010.

En una reciente entrevista para Talking Bollocks, el bajista dijo lo siguiente con respecto a la separación: "En 2002 Megadeth llegó a su fin. Dave se alejó de la banda y todos nos separamos. Creo que todos los que están en un grupo grande y exitoso, temen que llegue ese día. Porque no hay muchas bandas que sepan separar su personalidad de los shows en vivo y la música. Hay muy pocas. Quiero decir, así es como se pasa en los musicales de Broadway también. Siemrpe hay una estrella, pero la obra es más grande que la estrella. Bueno, en estas bandas de rock que tenemos, todo está muy ligado a la personalidad. Y si una o dos personalidades se van, se acabó. Entonces, lo que veía como el día de perdición inminente que tanto temía, finalmente ocurrió. Primero pensé: 'Gracias a Dios que terminó' porque era mucho trabajo. Pero eso fue solo un sentimiento temporal, como 'Oh, Dios mío. Gracias a Dios. la presión ha disminuido ", seguido inmediatamente por" ¡Mierda! ¿Cómo voy a pagar por mi vida? cuando eso era la realidad".

Ellefson continuó: "Todos tenemos emociones. Si estás en el negocio, así es la cosa. Pero mientras el tiempo pasaba, pensaba, aquí estoy con más de 30 años, críando a mis hijos, teniendo que trabajar muy duro para pagar mis cuentas. De cierta manera, Megadeth me permitía escaparme y ser solo yo."

"Creo que es importante que todos en un grupo tengan su propia identidad, que puedan pararse por sí mismos", agregó. "Veo a miembros de bandas que simplemente son conocidos por hacer esa única cosa y tal vez no han salido de la música para hacer otras cosas, y solo puedo imaginar la frustración. Porque he llegado a saber mucho de otros amigos que han salido y han hecho otras cosas, ya sea Doyle, Dave Lombardo ... Bruce Dickinson y Adrian Smith tenían una temporada lejos de Iron Maiden y de hecho abrieron para Megadeth en algunos shows en Polonia y Grecia cuando estuvieron en ese época de sus vidas. Luego volvemos a nuestras bandas principales por las que somos conocidos y realmente recuperamos la fuerza, y nuestras bandas se vuelven aún más grandes de lo que eran antes. Y creo que a veces esa temporada en lo desconocido te sirve para encontrarte contigo mismo. Cuando se me impuso, a través de una serie de circunstancias allá en 2002, esa época antes de regresar a Megadeth en 2010, todo fue de un crecimiento increíble para mí. Y luego también darme cuenta de eso, '¿Sabes qué? Va a estar bien . ' El buen señor siempre proporciona un camino: cuando parece que no hay otro camino, siempre parece haber un camino. Creo que esas son las cosas de las que hablo abiertamente en mis dos libros, y pienso 'Más vida con muerte "realmente ejemplifica las acciones que he tomado y algunos resultados muy productivos que han resultado de eso".



Luego se le preguntó si la salida de Megadeth le había hecho bien. Acto seguido, la respuesta de Dave Ellefson: "Sí, y creo que le hizo bien a Dave. Dave tuvo que corregir Megadeth para que fuera lo que quería que fuera y no siempre tener que escuchar a los asesores y gerentes y a las personas con las que se sentía frustrado. Así que es interesante cómo a veces obtienes un pequeño descanso y todo el mundo encuentra su propio camino y luego, en nuestro caso, cuando volvimos a estar juntos, volvimos a ser mejores amigos, mejores artistas, músicos, y creo que entendimos los roles que cada uno de nosotros desempeña. un poco mejor. Así que resultó ser, en retrospectiva, probablemente lo mejor para todos nosotros ".
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